Analista de risco - Sênior

Descrição

Resumo da Vaga: Analista de Risco Sênior para gestão de riscos de mercado, liquidez, operacional e contraparte, com foco em monitoramento e controle de exposições. Principais Destaques: 1. Monitorar exposições de clientes alavancados e controlar limites da corretora. 2. Assegurar aderência a normas regulatórias e apoiar auditorias. 3. Formação em Economia, Engenharia, Matemática, Estatística ou Atuária. Buscamos um(a) Analista de Risco Sênior, com certificação PQO Risco ativa, para apoiar nosso cliente na gestão de riscos de mercado, liquidez, operacional e de contraparte. Você será responsável por monitorar exposições dos clientes alavancados (day trade, opções, termo, financiamento de ativos), controlar limites da própria corretora perante B3, câmaras de compensação e contrapartes centrais, além de garantir a solidez da operação frente a eventos extremos de mercado. **Responsabilidades e atribuições** Risco de Mercado e Contraparte * Monitorar garantias e margens de clientes com posições alavancadas (ações, termo, opções, futuros, mesa proprietária, se houver). * Calcular e reportar VaR, Expected Shortfall, cenários de estresse para os portfólios da corretora e dos clientes com alavancagem. * Gerenciar risco de contraparte em operações compromissadas, empréstimos de ativos e operações estruturadas. * Validar chamadas de margem (margin call) e executar liquidação forçada quando necessário. Risco de Liquidez * Controlar o fluxo de caixa da corretora, garantindo cumprimento das obrigações na B3 e junto a clientes. * Monitorar limites de concentração por ativo e por cliente (fundos, pessoas físicas com grande exposição). * Risco Operacional * Identificar falhas em processos de compensação, liquidação, custódia de ativos e registro de operações. * Acompanhar incidentes operacionais e propor controles para evitar perdas (ex.: atraso na entrega de ativos, erro em ordem). * Participar da elaboração e revisão do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) e testes periódicos. Regulatório e Compliance * Assegurar aderência às normas da B3, ANBIMA, CVM e Banco Central (especialmente Resolução 4\.557, Circular 3\.748\). * Elaborar relatórios regulatórios de riscos (incluindo mapa de riscos operacionais e estresse de liquidez). * Apoiar auditorias internas e externas com documentação e justificativas técnicas. **Requisitos e qualificações** Obrigatórios * Certificação PQO Risco ativa (ANBIMA ou entidade certificadora parceira). * Formação em Economia, Administração, Engenharia, Matemática, Estatística ou Atuária. * Mínimo de 5 anos de experiência em risco de mercado e/ou risco operacional – obrigatoriamente em corretora de valores, banco de investimento, clearing ou gestora. * Domínio de métricas de risco: VaR, Expected Shortfall, Greeks (opções), cenários de estresse, backtesting. * Conhecimento prático de margens da B3 (modelo de risco de garantias – MRS, margem de opções, etc.). * Proficiência em SQL e Python/R para automação de relatórios e análises. * Inglês técnico para leitura de manuais da B3, documentos da CVM e padrões internacionais (IOSCO, BCBS). Diferenciais * Certificações complementares: CPA\-20, CGA (ANBIMA), CGE (Riscos), FRM. * Experiência com operações de day trade, alavancagem e estratégias com derivativos. * Conhecimento em sistemas de risco (Murex, Bloomberg, Reuters, ou sistemas internos de margem da B3\). * Vivência em testes de estresse sistêmicos (ex.: quebra de bolsa, evento de liquidez extrema). Desejáveis * Competências comportamentais * Tomada de decisão sob pressão (momentos de alta volatilidade). * Comunicação clara com a mesa de operações, diretoria e área de compliance. * Capacidade de simplificar análises complexas para o negócio. * Atenção a detalhes regulatórios e disciplina operacional. **Nosso processo seletivo** * Conversa com nosso time de talentos para te conhecer e apresentar oportunidades. * Entrevista técnica com especialistas Pathbit * Entrevista técnica com o time do cliente/projeto. **Sobre a Pathbit** Somos uma consultoria de tecnologia que acredita em pessoas e inovação para transformar negócios. Nosso ambiente valoriza a autonomia, a criatividade e o desejo de fazer diferente. Atuamos com os principais players do mercado financeiro e tecnologia e buscamos construir as melhores soluções para nossos clientes, sem abrir mão da ética, transparência e propósito. Se você busca crescer tecnicamente, fazer parte de projetos relevantes e ser reconhecido pelo seu talento, venha ser Path!